PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с GAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с GAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR).

GMAR и GAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и GAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и GAPR

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%9.26%
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.27%6.68%14.53%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у GAPR с доходностью 1.27%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAPR

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY
Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с AAPRGAPR с APRQGAPR с APRDGAPR с APRWGAPR с BGLDGAPR с PAPRGAPR с AJAN

Сравнение комиссий GMAR и GAPR

И GMAR, и GAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

GMAR vs. GAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c GAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARGAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.80

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.18

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.97

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

5.41

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. GAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа GAPR равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и GAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARGAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.80

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между GMAR и GAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и GAPR

Ни GMAR, ни GAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и GAPR

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, примерно равная максимальной просадке GAPR в -8.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и GAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARGAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-8.98%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.08%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.56%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и GAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARGAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.89%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.72%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

9.55%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

7.18%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.18%

-0.22%