- ISIN
- US33740F4827
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 16 мар. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $396M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции GMAR — $44.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) показал доход в 7.89% с начала года и 15.30% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GMAR закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.46% | 0.87% | 4.38% | 1.61% | -0.10% | 7.89% | ||||||
| 2025 | 1.45% | 0.20% | -2.31% | -0.62% | 3.19% | 2.10% | 0.98% | 0.99% | 0.96% | 0.52% | 0.62% | 0.94% | 9.29% |
| 2024 | 0.64% | 0.80% | 1.56% | -1.86% | 3.05% | 1.81% | 0.90% | 1.54% | 1.12% | -0.13% | 2.48% | -0.32% | 12.14% |
| 2023 | 1.80% | 0.96% | 0.52% | 3.13% | 0.86% | 0.19% | -1.43% | -0.73% | 4.70% | 1.48% | 11.95% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March has an annualized alpha of 3.55%, beta of 0.42, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.62%) than losses (17.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.55%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 40.62%
- Участие в снижении
- 17.60%
Комиссия
Комиссия GMAR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMAR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.41 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 2.93 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.52 | 13.52 | +46.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 9.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.11%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 27d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.11%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.66%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 14d | 1mo 26dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.82%апр. 2024 г. | 9d | 21d | 1moапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.11%сент. 2024 г. | 3d | 11d | 14dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| GMAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.11% | -56.78% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -9.10% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | -18.90% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -10.72% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.97% | -1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMAR
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMAR