График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) показал доход в 1.83% с начала года и 12.07% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GMAR закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.46% | 0.87% | 1.83% | |||||||||
| 2025 | 1.45% | 0.20% | -2.31% | -0.62% | 3.19% | 2.10% | 0.98% | 0.99% | 0.96% | 0.52% | 0.62% | 0.94% | 9.29% |
| 2024 | 0.64% | 0.80% | 1.56% | -1.86% | 3.05% | 1.81% | 0.90% | 1.54% | 1.12% | -0.13% | 2.48% | -0.32% | 12.14% |
| 2023 | 1.80% | 0.96% | 0.52% | 3.13% | 0.86% | 0.19% | -1.43% | -0.73% | 4.70% | 1.48% | 11.95% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March: годовая альфа составляет 3.85%, бета — 0.43, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 21.03.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (42.24%) было выше, чем в снижении (17.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.85% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.43 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.85%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 42.24%
- Участие в снижении
- 17.58%
Комиссия
Комиссия GMAR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMAR имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.39 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 6.61 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMAR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 9.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.11% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | 39 | 4 июн. 2025 г. | 75 |
| -4.11% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -3.66% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 41 |
| -2.82% | 10 апр. 2024 г. | 8 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 23 |
| -2.11% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 7 | 17 сент. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...