PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US33740F4827
Эмитент
FT Vest
Дата выпуска
16 мар. 2023 г.
Категория
Options Trading
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$396M

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность

График доходности GMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции GMAR — $44.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) показал доход в 7.89% с начала года и 15.30% за последние 12 месяцев.


FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

1 день
-0.09%
1 месяц
1.52%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.30%
3 года*
12.24%
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GMAR по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении GMAR закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.49%0.46%0.87%4.38%1.61%-0.10%7.89%
20251.45%0.20%-2.31%-0.62%3.19%2.10%0.98%0.99%0.96%0.52%0.62%0.94%9.29%
20240.64%0.80%1.56%-1.86%3.05%1.81%0.90%1.54%1.12%-0.13%2.48%-0.32%12.14%
20231.80%0.96%0.52%3.13%0.86%0.19%-1.43%-0.73%4.70%1.48%11.95%

Метрики бенчмарка

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March has an annualized alpha of 3.55%, beta of 0.42, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2023.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.62%) than losses (17.60%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 3.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
3.55%
Бета
0.42
0.83
Участие в росте
40.62%
Участие в снижении
17.60%

Комиссия

Комиссия GMAR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GMAR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GMARБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.41

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.56

2.93

+5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.52

13.52

+46.00

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 9.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-9.11%апр. 2025 г.
1mo 19d1mo 27d
3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2024 года2024
-4.11%авг. 2024 г.
19d14d
1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2023 года2023
-3.66%окт. 2023 г.
1mo 12d14d
1mo 26dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2024 года2024
-2.82%апр. 2024 г.
9d21d
1moапр. 2024 г. - май 2024 г.
Откат 2024 года2024
-2.11%сент. 2024 г.
3d11d
14dсент. 2024 г. - сент. 2024 г.

Показатели просадок


GMARБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-56.78%

+47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-9.10%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.11%

-18.90%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.74%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-10.72%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.97%

-1.71%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GMAR

Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GMAR