Сравнение GM с UCO
GM (General Motors Company) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, GM returned 13.07%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GM и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 13.07% против -11.98% соответственно.
GM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 76.35%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 13.07%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам GM и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 2.58% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between GM and UCO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between GM and UCO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GM vs. UCO — Ранг доходности на риск
GM
UCO
Сравнение GM c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GM | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.34 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 6.32 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.34 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GM и UCO
Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -99.95% | +39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -34.77% | +18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -50.38% | +16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -67.24% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -98.75% | +38.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -99.26% | +95.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -85.49% | +63.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 18.34% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GM и UCO
Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 11.36%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 20.99% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 46.57% | -22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 57.26% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 59.81% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 71.35% | -34.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и UCO
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.76% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GM and UCO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to GM (11.36%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs UCO's -99.95%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GM и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор