Сравнение GM с AMZN
GM (General Motors Company) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GM in Auto Manufacturers, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, GM returned 13.07%/yr vs 21.45%/yr for AMZN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GM и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.07% против 21.45% соответственно.
GM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 76.35%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 13.07%
AMZN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам GM и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 2.58% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.95% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between GM and AMZN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
GM:
$76.52B
AMZN:
$2.76T
GM:
$2.68
AMZN:
$8.37
GM:
31.05
AMZN:
30.32
GM:
0.43
AMZN:
3.71
GM:
1.22
AMZN:
6.24
GM:
$184.62B
AMZN:
$742.78B
GM:
$11.25B
AMZN:
$348.59B
GM:
$13.56B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GM vs. AMZN — Ранг доходности на риск
GM
AMZN
Сравнение GM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GM | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.04 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 2.49 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.75 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GM и AMZN
Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -94.40% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -21.74% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -30.88% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -56.15% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -56.15% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -7.71% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -28.12% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 9.03% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GM и AMZN
General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 7.43% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 20.40% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 30.03% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 35.51% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 32.46% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и AMZN
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GM General Motors Company | 0.76% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GM и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GM и AMZN
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GM and AMZN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (11.36%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs AMZN's -94.40%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GM и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор