PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GM с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GM с AMZN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Motors Company (GM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между GM и AMZN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.39%
2,202.37%
GM
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.15

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

GM:

0.46

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

GM:

1.06

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

GM:

0.14

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

GM:

0.44

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

GM:

12.64%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

GM:

36.84%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

GM:

-26.30%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GM:

$45.30B

AMZN:

$1.98T

EPS

GM:

$6.37

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

GM:

7.36

AMZN:

33.73

Коэффициент PEG

GM:

1.21

AMZN:

1.36

Коэффициент P/S

GM:

0.24

AMZN:

3.10

Коэффициент P/B

GM:

0.72

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

GM:

$144.43B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GM:

$17.49B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

GM:

$15.02B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -11.34%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.35% против 24.36% соответственно.

GM

С начала года

-11.34%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-9.09%

1 год

4.30%

5 лет

17.20%

10 лет

5.35%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.82%

5 лет

9.44%

10 лет

24.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GM: 0.15
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GM: 0.46
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GM: 1.06
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GM: 0.14
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GM: 0.44
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.16
GM
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и AMZN

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company		1.02%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GM и AMZN

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.30%
-21.92%
GM
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GM и AMZN

Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 14.57%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
19.69%
GM
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию