PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с SI=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SI=F (Silver) is an asset. Over the past 10 years, GLTR returned 13.23%/yr vs 16.24%/yr for SI=F. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SI=F по среднегодовой доходности: 13.23% против 16.24% соответственно.

GLTR

1 день
0.93%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
12.80%
1 год
53.69%
3 года*
32.62%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.23%

SI=F

1 день
-2.46%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.38%
6 месяцев
28.18%
1 год
112.69%
3 года*
45.64%
5 лет*
21.43%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и SI=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		2.41%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
SI=F
Silver		4.38%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%

Correlation

The correlation between GLTR and SI=F is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2010 г.

0.76

The correlation between GLTR and SI=F shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Silver

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с MAGSI=F с RGLDSI=F с SAMG

Доходность на риск

GLTR vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRSI=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.87

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.13

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

4.57

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SI=F равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SI=F

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SI=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-91.54%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-41.21%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-41.21%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-41.21%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-43.13%

+13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.18%

-36.00%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-61.04%

+32.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

20.96%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SI=F

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 9.16%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

14.73%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.42%

60.44%

-25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

60.00%

-22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

37.96%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

33.58%

-13.08%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and SI=F have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SI=F has higher volatility (14.73%) compared to GLTR (9.16%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs SI=F's -91.54%.

SI=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и SI=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор