PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с SI=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Silver (SI=F).

GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и SI=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		5.12%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
SI=F
Silver		1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SI=F с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SI=F по среднегодовой доходности: 14.05% против 17.00% соответственно.

GLTR

1 день
-2.17%
1 месяц
-9.52%
С начала года
5.12%
6 месяцев
30.60%
1 год
67.52%
3 года*
33.10%
5 лет*
18.08%
10 лет*
14.05%

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Silver

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMG

Доходность на риск

GLTR vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRSI=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.44

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.83

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.60

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

7.24

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SI=F равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.13

Корреляция

Корреляция между GLTR и SI=F составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SI=F

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SI=F.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-91.54%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-41.21%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-41.21%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-43.13%

+13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-37.64%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-61.14%

+32.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

14.77%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SI=F

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 12.28%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

18.60%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.84%

62.77%

-26.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.18%

59.16%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

37.27%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

33.16%

-12.88%