PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с SGDJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 11.27%/yr vs 10.08%/yr for SGDJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции SGDJ по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.08% соответственно.

GLTR

1 день
-3.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.60%
1 год
33.31%
3 года*
29.08%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.27%

SGDJ

1 день
-5.01%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-10.31%
1 год
72.25%
3 года*
50.80%
5 лет*
17.28%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-9.21%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-5.38%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Correlation

The correlation between GLTR and SGDJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.77

The correlation between GLTR and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX

Доходность на риск

GLTR vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLTRSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.43

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.82

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.97

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

5.11

-2.84

GLTR vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SGDJ

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-59.27%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.55%

-36.84%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.55%

-36.84%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-52.66%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-59.27%

+24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.55%

-31.02%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-26.25%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

14.18%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SGDJ

Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 10.06%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

18.68%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.51%

42.77%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

50.78%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

40.87%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

40.96%

-20.28%

Сравнение комиссий GLTR и SGDJ

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SGDJ

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.85%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and SGDJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (18.68%) compared to GLTR (10.06%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs SGDJ's -59.27%.

On 10-year performance, GLTR leads with 11.27% vs 10.08% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 11.27% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while SGDJ is Gold. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: abrdn and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.50% for SGDJ.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор