Сравнение GLTR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares Gold Trust (IAU).
GLTR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 7.45% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLTR имеют среднегодовую доходность 14.22%, а акции IAU немного впереди с 14.27%.
GLTR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 14.22%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTR и IAU
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
GLTR vs. IAU — Ранг доходности на риск
GLTR
IAU
Сравнение GLTR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.33 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.72 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.95 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GLTR и IAU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и IAU
Ни GLTR, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLTR и IAU
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -45.14% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -19.18% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -20.93% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -21.82% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.55% | -11.71% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -15.98% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 5.23% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и IAU
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 10.44% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 24.15% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 27.64% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 17.70% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 15.83% | +4.44% |