Сравнение GLTR с IAI
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 12.08%/yr vs 19.37%/yr for IAI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for IAI.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 12.08% против 19.37% соответственно.
GLTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 12.08%
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам GLTR и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -4.66% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
Correlation
The correlation between GLTR and IAI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between GLTR and IAI shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. IAI — Ранг доходности на риск
GLTR
IAI
Сравнение GLTR c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 3.33 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и IAI
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -75.46% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -16.52% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -23.14% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | -28.84% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -40.38% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | -2.81% | -28.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -22.63% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 5.80% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и IAI
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 5.98% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.24% | 15.34% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.40% | 19.44% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.48% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.85% | -2.21% |
Сравнение комиссий GLTR и IAI
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и IAI
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR and IAI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.43%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs IAI's -75.46%.
On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 12.08% for GLTR. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GLTR.
GLTR is categorized as Precious Metals, while IAI is Financials Equities. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.41% for IAI.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор