Сравнение GLTR с GLDW
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. GLTR is passively managed, while GLDW is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью -12.10%.
GLTR
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- -25.28%
- С начала года
- -13.81%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.06%
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTR и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.81% | 21.17% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
Correlation
The correlation between GLTR and GLDW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. GLDW — Ранг доходности на риск
GLTR
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLTR c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и GLDW
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -32.55% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.87% | -32.55% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -12.16% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 36.47% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 36.47% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 36.47% | -15.70% |
Сравнение комиссий GLTR и GLDW
GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и GLDW
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GLTR and GLDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 0.00% for GLTR.
GLTR is categorized as Precious Metals, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: abrdn and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор