Сравнение GLTR с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
GLTR и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLTR и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTR и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 7.45% | 18.57% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 8.62% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 8.62%.
GLTR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 14.22%
GLDW
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTR и GLDW
GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
GLTR vs. GLDW — Ранг доходности на риск
GLTR
GLDW
Сравнение GLTR c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTR | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.13 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между GLTR и GLDW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и GLDW
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 12.11% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок GLTR и GLDW
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -23.59% | -32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.55% | -16.66% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -5.11% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 41.26% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 41.26% | -18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 41.26% | -20.99% |