PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с GLDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).

GLTR и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		3.48%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 14.22% против 9.36% соответственно.

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L

Сравнение комиссий GLTR и GLDI

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

GLTR vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRGLDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.59

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.05

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

11.71

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.17

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между GLTR и GLDI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и GLDI

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и GLDI

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLDI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-32.26%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-13.73%

-15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-14.07%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-14.94%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-6.08%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-14.11%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

2.41%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и GLDI

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

9.60%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

12.03%

+23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

13.97%

+23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

10.99%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

11.24%

+9.03%