PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с GLDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both Precious Metals funds - GLTR tracks the ETFS Physical Precious Metals Basket Index while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 13.17%/yr vs 8.99%/yr for GLDI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.99% соответственно.

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between GLTR and GLDI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between GLTR and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

GLTR vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.46

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.90

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.55

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

6.07

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GLTR и GLDI

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-32.26%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-13.73%

-15.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-13.73%

-15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-14.07%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-14.94%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

-7.37%

-19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-14.00%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.50%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и GLDI

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

3.88%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

12.87%

+22.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

14.57%

+23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

11.31%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

11.35%

+9.15%

Сравнение комиссий GLTR и GLDI

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и GLDI

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and GLDI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, GLTR leads with 13.17% vs 8.99% for GLDI. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 13.17% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Aberdeen and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор