PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с BCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и BCD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%2.22%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.95%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 14.95%.


GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий GLTR и BCD

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


Доходность на риск

GLTR vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTRBCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.47

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.97

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.27

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

7.10

+1.06

GLTR vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTRBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.47

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.30

Корреляция

Корреляция между GLTR и BCD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и BCD

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%.


TTM202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и BCD

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и BCD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTRBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-29.81%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-9.75%

-19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-23.03%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-3.05%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-10.01%

-18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

3.11%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и BCD

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTRBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

5.52%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

11.61%

+24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

15.15%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

15.42%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

13.93%

+6.34%