PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%.

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий GLRY и VVOAX

GLRY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Доходность на риск

GLRY vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.51

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.04

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.09

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

8.91

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.80

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между GLRY и VVOAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и VVOAX

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и VVOAX

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-62.08%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-15.08%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-24.05%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.76%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-11.80%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.54%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и VVOAX

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.42% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.27%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

14.27%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

22.91%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

21.06%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

24.20%

-2.72%