Сравнение GLRY с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GLRY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и SPMO
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GLRY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GLRY
SPMO
Сравнение GLRY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.60 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.96 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 6.90 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и SPMO
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и SPMO
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -30.95% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.70% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -22.74% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -7.31% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -4.66% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.60% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и SPMO
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.42% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.22% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 12.80% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 22.77% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.08% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 20.09% | +1.39% |