PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с RISN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с RISN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire. Both are actively managed. Over the past 5 years, GLRY returned 8.75%/yr vs 4.71%/yr for RISN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for RISN.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и RISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью 7.23%.

GLRY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.74%
6 месяцев
14.15%
1 год
29.46%
3 года*
21.19%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и RISN

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		16.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%0.65%

Correlation

The correlation between GLRY and RISN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.67

The correlation between GLRY and RISN shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLRY и RISN

Секторы
GLRY
RISN

Технологии

32.3%
18.6%

Промышленность

24.6%
27.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.9%

Финансовые услуги

10.2%
22.2%

Здравоохранение

8.1%
4.5%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.6%

-

Энергетика

2.5%
6.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.6%

Технологии

GLRY
32.3%
RISN
18.6%

Промышленность

GLRY
24.6%
RISN
27.1%

Потребительский циклический сектор

GLRY
11.9%
RISN
10.9%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
RISN
22.2%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
RISN
4.5%

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
RISN

-

Недвижимость

GLRY
2.6%
RISN

-

Энергетика

GLRY
2.5%
RISN
6.8%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
RISN
2.7%

Коммуникационные услуги

GLRY
1.6%
RISN
4.0%

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
RISN
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO

Доходность на риск

GLRY vs. RISN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c RISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYRISNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.41

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.04

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.27

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

7.66

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. RISN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RISN равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и RISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYRISNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GLRY и RISN

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и RISN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYRISNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-21.88%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-7.42%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-16.37%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-21.88%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-7.51%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.19%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и RISN

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYRISNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.79%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

9.48%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

11.91%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

11.18%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

11.34%

+10.06%

Сравнение комиссий GLRY и RISN

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RISN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и RISN

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RISN в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and RISN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (5.58%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs RISN's -21.88%.

On 5-year performance, GLRY leads with 8.75% vs 4.71% for RISN. On fees, RISN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLRY has performed better with a 8.75% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RISN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

RISN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.24% for GLRY.

GLRY is categorized as Momentum, while RISN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.82% for RISN.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и RISN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор