Сравнение GLRY с RISN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN).
GLRY и RISN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и RISN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и RISN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью -0.99%.
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и RISN
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RISN в 0.82%.
Доходность на риск
GLRY vs. RISN — Ранг доходности на риск
GLRY
RISN
Сравнение GLRY c RISN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | RISN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.24 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.32 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.14 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и RISN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и RISN
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности RISN в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и RISN
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и RISN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -21.88% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.28% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -21.88% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -5.76% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -7.67% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.38% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и RISN
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.24% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 9.32% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 15.09% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 11.13% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 11.30% | +10.18% |