Сравнение GLRY с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
GLRY и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и QMOM
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
GLRY vs. QMOM — Ранг доходности на риск
GLRY
QMOM
Сравнение GLRY c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.70 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.08 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.33 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 4.59 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.70 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и QMOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и QMOM
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и QMOM
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -39.13% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.55% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -27.00% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -5.53% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -13.11% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.93% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и QMOM
Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.42%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 11.62% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 19.19% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 25.76% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 24.73% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 26.28% | -4.80% |