PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и QMOM


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.


GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Сравнение комиссий GLRY и QMOM

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.


Доходность на риск

GLRY vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.70

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.08

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.33

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

4.59

+4.35

GLRY vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.70

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между GLRY и QMOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и QMOM

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QMOM в 0.51%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и QMOM

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и QMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-39.13%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.55%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-27.00%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.53%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-13.11%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.93%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и QMOM

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.42%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

11.62%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

19.19%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

25.76%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

24.73%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

26.28%

-4.80%