PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и PDP


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
3.73%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%4.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLRY показывает доходность 3.74%, а PDP немного ниже – 3.73%.


GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*

PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий GLRY и PDP

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

GLRY vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.87

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.30

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.78

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

5.80

+2.98

GLRY vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PDP равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.87

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между GLRY и PDP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и PDP

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и PDP

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-59.34%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.04%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-33.91%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-7.49%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-10.69%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.69%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и PDP

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.83%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

9.98%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

18.59%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

24.13%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

21.93%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

21.44%

+0.04%