PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с JMOM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. GLRY is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past 5 years, GLRY returned 8.89%/yr vs 15.02%/yr for JMOM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 17.99%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 21.80%.

GLRY

1 день
0.07%
1 месяц
3.45%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.60%
1 год
29.41%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.10%
1 месяц
2.98%
С начала года
21.80%
6 месяцев
19.67%
1 год
32.36%
3 года*
27.42%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.99%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.64%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		21.80%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%2.69%

Correlation

The correlation between GLRY and JMOM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between GLRY and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRY и JMOM

Секторы
GLRY
JMOM

Технологии

27.6%
43.1%

Промышленность

24.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
6.3%

Финансовые услуги

10.2%
9.0%

Здравоохранение

8.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Недвижимость

2.6%
2.2%

Энергетика

2.5%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.0%

Технологии

GLRY
27.6%
JMOM
43.1%

Промышленность

GLRY
24.6%
JMOM
12.0%

Потребительский циклический сектор

GLRY
12.0%
JMOM
6.3%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
JMOM
9.0%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
JMOM
8.1%

Коммуникационные услуги

GLRY
6.3%
JMOM
7.7%

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
JMOM
2.0%

Недвижимость

GLRY
2.6%
JMOM
2.2%

Энергетика

GLRY
2.5%
JMOM
3.3%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
JMOM
1.3%

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
JMOM
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

GLRY vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRYJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.09

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.84

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.13

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

18.51

-9.17

GLRY vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRY и JMOM

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-34.31%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-7.87%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-19.51%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-28.26%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.45%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-6.29%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.75%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и JMOM

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 7.26% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.17%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

13.04%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

15.64%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

18.86%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

20.19%

+1.27%

Сравнение комиссий GLRY и JMOM

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и JMOM

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности JMOM в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and JMOM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (7.26%) compared to JMOM (7.17%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 15.02% vs 8.89% for GLRY. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 15.02% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

JMOM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.24% for GLRY.

They also come from different issuers: Inspire and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор