Сравнение GLRY с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
GLRY и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 3.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.27%.
GLRY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и IWR
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
GLRY vs. IWR — Ранг доходности на риск
GLRY
IWR
Сравнение GLRY c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.83 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.28 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.22 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 5.67 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.83 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и IWR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и IWR
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IWR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.28% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и IWR
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -58.78% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.38% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -26.18% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -5.75% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -7.85% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.89% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и IWR
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.53% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 10.46% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 19.07% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.25% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 19.35% | +2.13% |