PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и IWR


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.27%.


GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*

IWR

1 день
2.63%
1 месяц
-5.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.38%
1 год
15.79%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

iShares Russell Midcap ETF

Сравнение комиссий GLRY и IWR

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.


Доходность на риск

GLRY vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.83

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.28

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.22

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

5.67

+3.10

GLRY vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.83

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между GLRY и IWR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и IWR

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IWR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.28%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и IWR

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и IWR.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-58.78%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.38%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-26.18%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-5.75%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-7.85%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.89%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и IWR

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.53%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

10.46%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

19.07%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

18.25%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

19.35%

+2.13%