PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с ISMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD).

GLRY и ISMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		3.89%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%0.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLRY показывает доходность 3.74%, а ISMD немного выше – 3.89%.

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

ISMD

1 день
2.12%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.89%
6 месяцев
3.40%
1 год
18.52%
3 года*
10.17%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с ^GSPCISMD с BIBL

Сравнение комиссий GLRY и ISMD

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Доходность на риск

GLRY vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYISMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.85

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.31

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.31

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

4.62

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ISMD равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.85

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между GLRY и ISMD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и ISMD

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ISMD в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.11%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и ISMD

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и ISMD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-44.60%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.93%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-26.64%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-6.44%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-8.31%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.95%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и ISMD

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.77%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

13.55%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

21.94%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.90%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.85%

-2.37%