Сравнение GLRY с IBD
GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. GLRY is actively managed, while IBD is passively managed. Over the past 5 years, GLRY returned 8.75%/yr vs 1.38%/yr for IBD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for IBD.
Доходность
Сравнение доходности GLRY и IBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью 0.20%.
GLRY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
IBD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLRY и IBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 16.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 0.20% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 0.77% |
Correlation
The correlation between GLRY and IBD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRY vs. IBD — Ранг доходности на риск
GLRY
IBD
Сравнение GLRY c IBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | IBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.03 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 6.29 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | IBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и IBD
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и IBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRY | IBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -16.30% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -2.15% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -4.01% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -14.76% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.66% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -3.36% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.69% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и IBD
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRY | IBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 1.09% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 2.85% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 4.22% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 5.60% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 6.70% | +14.70% |
Сравнение комиссий GLRY и IBD
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и IBD
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IBD в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.24% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.24% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
GLRY and IBD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLRY has higher volatility (5.58%) compared to IBD (1.09%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs IBD's -16.30%.
On 5-year performance, GLRY leads with 8.75% vs 1.38% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLRY has performed better with a 8.75% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.
IBD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.24% for GLRY.
GLRY is categorized as Momentum, while IBD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.49% for IBD.
GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLRY и IBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор