Сравнение GLRY с IBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD).
GLRY и IBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и IBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и IBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 3.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.47% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью -0.47%.
GLRY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
IBD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и IBD
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBD в 0.49%.
Доходность на риск
GLRY vs. IBD — Ранг доходности на риск
GLRY
IBD
Сравнение GLRY c IBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | IBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.35 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.97 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 7.07 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | IBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и IBD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и IBD
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IBD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и IBD
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и IBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | IBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -16.30% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -2.55% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -14.76% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.32% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -3.41% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 0.71% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и IBD
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | IBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 1.44% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 2.99% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 5.02% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 5.59% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 6.76% | +14.72% |