PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с IBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и IBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и IBD


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
-0.47%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью -0.47%.


GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*

IBD

1 день
0.37%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.80%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Сравнение комиссий GLRY и IBD

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBD в 0.49%.


Доходность на риск

GLRY vs. IBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IBD
Ранг доходности на риск IBD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c IBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYIBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.96

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.35

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.97

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

7.07

+1.70

GLRY vs. IBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа IBD равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и IBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.96

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Корреляция

Корреляция между GLRY и IBD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и IBD

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IBD в 4.26%


TTM202520242023202220212020201920182017
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
4.26%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и IBD

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и IBD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-16.30%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-2.55%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-14.76%

-19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-1.32%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-3.41%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

0.71%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и IBD

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

1.44%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

2.99%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

5.02%

+16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

5.59%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

6.76%

+14.72%