Сравнение IBD с QLVE
IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while QLVE is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBD returned 1.17%/yr vs 7.78%/yr for QLVE. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IBD charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.
Доходность
Сравнение доходности IBD и QLVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у QLVE с доходностью 14.41%.
IBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
QLVE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.03M | $2.02M | $1.71M | |
| $10.78K | $10.46K | $21.22K |
Сравнение доходности по годам IBD и QLVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 0.21% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 1.99% |
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 14.41% | 21.87% | 10.17% | 8.53% | -13.10% | 0.90% | 4.16% | 4.77% |
Correlation
The correlation between IBD and QLVE is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBD vs. QLVE — Ранг доходности на риск
IBD
QLVE
Сравнение IBD c QLVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBD | QLVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.08 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 6.80 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBD и QLVE
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и QLVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBD | QLVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -29.96% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -11.60% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.61% | -13.29% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -23.60% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.34% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -8.21% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.55% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и QLVE
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.46%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBD | QLVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 6.11% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 17.18% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 19.54% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 14.23% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 16.14% | -9.46% |
Сравнение комиссий IBD и QLVE
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QLVE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и QLVE
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности QLVE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.25% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 2.65% | 3.14% | 3.11% | 3.00% | 2.48% | 2.57% | 1.66% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBD and QLVE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLVE has higher volatility (6.11%) compared to IBD (1.46%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs QLVE's -29.96%.
On 5-year performance, QLVE leads with 7.78% vs 1.17% for IBD. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 7.78% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for IBD.
IBD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.65% for QLVE.
IBD is categorized as Corporate Bonds, while QLVE is Quality Factor. IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Inspire and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.40% for QLVE.
QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBD и QLVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор