- CUSIP
- 66538H633
- Эмитент
- Inspire
- Дата выпуска
- 10 июл. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $487M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 85K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.02M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции IBD — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) показал доход в 0.21% с начала года и 2.73% за последние 12 месяцев.
Inspire Corporate Bond Impact ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IBD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 0.67% | -1.17% | 0.34% | 0.24% | 0.11% | -0.39% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 2025 | 0.77% | 1.37% | 0.14% | 0.72% | -0.08% | 1.54% | -0.04% | 1.18% | 0.50% | -0.37% | 1.68% | 0.05% | 7.70% |
| 2024 | 0.49% | -1.22% | 1.18% | -1.40% | 1.32% | 0.39% | 1.88% | 1.78% | 0.68% | -1.98% | 1.68% | -1.19% | 3.58% |
| 2023 | 2.23% | -1.96% | 2.00% | 0.19% | -0.74% | -0.01% | 0.58% | 0.02% | -1.68% | -0.98% | 3.34% | 3.02% | 6.00% |
| 2022 | -1.84% | -0.94% | -2.34% | -2.84% | 0.63% | -1.54% | 2.48% | -2.34% | -3.00% | -0.78% | 3.16% | 0.26% | -8.94% |
| 2021 | -0.38% | -1.02% | -1.04% | 0.79% | 0.40% | 0.66% | 0.70% | -0.25% | -0.73% | -0.47% | -0.55% | -0.02% | -1.89% |
Метрики бенчмарка
Inspire Corporate Bond Impact ETF has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.06, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2017.
- This ETF participated in 21.33% of S&P 500 Index downside but only 14.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 14.25%
- Участие в снижении
- 21.33%
Комиссия
Комиссия IBD составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBD имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.50 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 10.58 | -7.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inspire Corporate Bond Impact ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.98 | $0.80 | $0.40 | $0.35 | $0.43 | $0.64 | $0.50 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.25% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire Corporate Bond Impact ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.00 | $0.56 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.12 | $1.01 |
| 2024 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.12 | $0.98 |
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.11 | $0.80 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.40 |
| 2021 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inspire Corporate Bond Impact ETF показал максимальную просадку в 16.30%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Inspire Corporate Bond Impact ETF составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.30%март 2020 г. | 15d | 2mo 23d | 3mo 8dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.76%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 7moавг. 2021 г. - март 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.35%апр. 2018 г. | 2mo 22d | 11mo 10d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | — |
-2.64%март 2021 г. | 2mo 14d | 4mo 2d | 6mo 16dянв. 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-2.55%апр. 2025 г. | 1d | 1mo 27d | 1mo 28dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| IBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -56.78% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -9.10% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.61% | -18.90% | +15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -25.43% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.17% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -10.69% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.14% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBD
Добавьте Inspire Corporate Bond Impact ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBD