Сравнение IBD с GABF
IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. IBD is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, IBD returned 5.01%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IBD charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности IBD и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
IBD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.18% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -1.49% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between IBD and GABF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBD vs. GABF — Ранг доходности на риск
IBD
GABF
Сравнение IBD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.19 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | -0.44 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.19 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.87 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IBD и GABF
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -20.86% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -17.16% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -20.86% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -11.60% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.86% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 7.27% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и GABF
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.03%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.28% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 13.14% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 17.37% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 20.54% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 20.54% | -13.84% |
Сравнение комиссий IBD и GABF
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и GABF
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.25% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
IBD and GABF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to IBD (1.03%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 5.01% for IBD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for IBD.
IBD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.11% for GABF.
IBD is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Inspire and Gabelli. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.10% for GABF.
IBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBD и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор