PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBD с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.


IBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.61%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.30%
10 лет*

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBD и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
-0.18%7.70%3.58%6.00%-1.49%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between IBD and GABF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Corporate Bond Impact ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Доходность на риск

IBD vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.19

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

-0.44

+7.10

IBD vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.19

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.87

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IBD и GABF

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и GABF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-20.86%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-17.16%

+15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-20.86%

+16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-11.60%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.86%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

7.27%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и GABF

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.03%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.28%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

13.14%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

17.37%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

20.54%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

20.54%

-13.84%

Сравнение комиссий IBD и GABF

IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и GABF

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности GABF в 2.11%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%

Часто задаваемые вопросы


IBD and GABF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to IBD (1.03%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 5.01% for IBD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for IBD.

IBD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.11% for GABF.

IBD is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Inspire and Gabelli. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.10% for GABF.

IBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBD и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор