PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBD с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBD и GABF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IBD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.92%
100.38%
IBD
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBD:

0.55

GABF:

2.82

Коэф-т Сортино

IBD:

0.79

GABF:

3.79

Коэф-т Омега

IBD:

1.10

GABF:

1.51

Коэф-т Кальмара

IBD:

0.48

GABF:

4.85

Коэф-т Мартина

IBD:

2.37

GABF:

20.78

Индекс Язвы

IBD:

1.43%

GABF:

2.28%

Дневная вол-ть

IBD:

6.16%

GABF:

16.81%

Макс. просадка

IBD:

-16.30%

GABF:

-17.14%

Текущая просадка

IBD:

-2.58%

GABF:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 43.66%.


IBD

С начала года

3.25%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

2.27%

1 год

3.33%

5 лет

0.57%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

43.66%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

24.50%

1 год

45.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBD и GABF

IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
График комиссии IBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.552.82
Коэффициент Сортино IBD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.793.79
Коэффициент Омега IBD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.51
Коэффициент Кальмара IBD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.094.85
Коэффициент Мартина IBD, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3720.78
IBD
GABF

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
2.82
IBD
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и GABF

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности GABF в 3.44%


TTM2023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
3.67%3.39%1.75%1.36%1.63%2.63%2.06%0.82%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.44%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBD и GABF

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, примерно равная максимальной просадке GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.32%
-6.43%
IBD
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и GABF

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.53%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53%
5.03%
IBD
GABF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab