PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBD с FSIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBD с FSIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) and FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) are both exchange-traded funds - IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while FSIG is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust. IBD is passively managed, while FSIG is actively managed. Over the past 3 years, IBD returned 5.01%/yr vs 5.12%/yr for FSIG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBD charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for FSIG.

Доходность

Сравнение доходности IBD и FSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FSIG с доходностью 0.38%.

IBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.61%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

FSIG

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.26%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBD и FSIG

2026 (YTD)20252024202320222021
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.18%7.70%3.58%6.00%-8.94%-0.26%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.38%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%

Correlation

The correlation between IBD and FSIG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.61

The correlation between IBD and FSIG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Corporate Bond Impact ETF

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с QLVEIBD с RQIIBD с VOOIBD с BIBLIBD с GABFIBD с VCSH
Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с FLTBFSIG с SGOVFSIG с UCONFSIG с MINTFSIG с BSVFSIG с JSI

Доходность на риск

IBD vs. FSIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c FSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDFSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.89

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.87

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.75

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

11.44

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBD vs. FSIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FSIG равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и FSIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDFSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.89

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.95

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IBD и FSIG

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки FSIG в -6.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и FSIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDFSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-6.88%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-1.55%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-1.55%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.32%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-1.67%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.37%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и FSIG

Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDFSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.83%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

1.81%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

2.26%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

2.96%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

2.96%

+3.74%

Сравнение комиссий IBD и FSIG

IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSIG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и FSIG

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности FSIG в 4.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.81%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%

Часто задаваемые вопросы

IBD and FSIG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBD has higher volatility (1.03%) compared to FSIG (0.83%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs FSIG's -6.88%.

On 3-year performance, FSIG leads with 5.12% vs 5.01% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FSIG has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSIG has performed better with a 5.12% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.

FSIG has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.25% for IBD.

IBD is categorized as Corporate Bonds, while FSIG is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Inspire and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.55% for FSIG.

FSIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBD и FSIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор