PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBD с FSIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBD и FSIG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IBD с FSIG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG).

IBD и FSIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBD или FSIG.

Доходность

Сравнение доходности IBD и FSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBD:

1.22

FSIG:

2.32

Коэф-т Сортино

IBD:

1.55

FSIG:

3.34

Коэф-т Омега

IBD:

1.20

FSIG:

1.47

Коэф-т Кальмара

IBD:

1.11

FSIG:

4.37

Коэф-т Мартина

IBD:

5.79

FSIG:

11.61

Индекс Язвы

IBD:

1.14%

FSIG:

0.57%

Дневная вол-ть

IBD:

5.74%

FSIG:

2.84%

Макс. просадка

IBD:

-16.30%

FSIG:

-6.88%

Текущая просадка

IBD:

-0.16%

FSIG:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у FSIG с доходностью 2.58%.

IBD

С начала года

2.94%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.72%

1 год

6.95%

3 года

3.50%

5 лет

0.77%

10 лет

N/A

FSIG

С начала года

2.58%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.33%

1 год

6.55%

3 года

4.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Corporate Bond Impact ETF

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Сравнение комиссий IBD и FSIG

IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSIG в 0.55%.

FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBD и FSIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBD
Ранг риск-скорректированной доходности IBD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSIG
Ранг риск-скорректированной доходности FSIG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBD c FSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FSIG равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и FSIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и FSIG

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности FSIG в 4.58%

TTM20242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.24%4.18%3.40%1.75%1.36%1.63%2.63%2.06%0.82%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.58%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBD и FSIG

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки FSIG в -6.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и FSIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и FSIG

Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...