PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBD с RQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBD и RQI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IBD и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.34%
74.38%
IBD
RQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBD:

0.55

RQI:

0.60

Коэф-т Сортино

IBD:

0.79

RQI:

0.94

Коэф-т Омега

IBD:

1.10

RQI:

1.12

Коэф-т Кальмара

IBD:

0.48

RQI:

0.44

Коэф-т Мартина

IBD:

2.37

RQI:

2.25

Индекс Язвы

IBD:

1.43%

RQI:

5.51%

Дневная вол-ть

IBD:

6.16%

RQI:

20.49%

Макс. просадка

IBD:

-16.30%

RQI:

-91.64%

Текущая просадка

IBD:

-2.58%

RQI:

-14.22%

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 7.51%.


IBD

С начала года

3.25%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

2.27%

1 год

3.33%

5 лет

0.57%

10 лет

N/A

RQI

С начала года

7.51%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

10.92%

1 год

12.09%

5 лет

4.44%

10 лет

8.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBD c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.550.60
Коэффициент Сортино IBD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.790.94
Коэффициент Омега IBD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.12
Коэффициент Кальмара IBD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.480.44
Коэффициент Мартина IBD, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.372.25
IBD
RQI

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
0.60
IBD
RQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и RQI

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности RQI в 7.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
3.67%3.39%1.75%1.36%1.63%2.63%2.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.88%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%

Просадки

Сравнение просадок IBD и RQI

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и RQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.58%
-14.22%
IBD
RQI

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и RQI

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.53%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53%
6.42%
IBD
RQI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab