PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBD с RQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBD с RQI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) is a stock. Over the past 5 years, IBD returned 1.30%/yr vs 4.38%/yr for RQI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IBD charges 0.49%/yr vs 2.21%/yr for RQI.

Доходность

Сравнение доходности IBD и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 18.94%.

IBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.61%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

RQI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
18.94%
6 месяцев
17.42%
1 год
15.71%
3 года*
14.02%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBD и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.18%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%5.15%7.97%-1.18%1.32%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		18.94%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%4.08%

Correlation

The correlation between IBD and RQI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2017 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с FSIGIBD с QLVEIBD с VOOIBD с BIBLIBD с GABFIBD с VCSH
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

IBD vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.06

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.51

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.34

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

3.99

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBD vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IBD и RQI

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и RQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-91.59%

+75.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-11.74%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-22.43%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-41.06%

+26.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.02%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-17.93%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.94%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и RQI

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.03%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.02%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

11.59%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

14.90%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

22.95%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

26.94%

-20.24%

Сравнение комиссий IBD и RQI

IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RQI в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и RQI

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности RQI в 8.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%0.00%0.00%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		8.70%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Часто задаваемые вопросы

IBD and RQI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQI has higher volatility (4.02%) compared to IBD (1.03%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs RQI's -91.59%.

IBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBD и RQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор