PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBD с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBD и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.


IBD

1 день
0.38%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.35%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.38%
10 лет*

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBD и BIBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
0.20%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%5.15%7.97%-1.18%0.03%
BIBL
Inspire 100 ETF
24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between IBD and BIBL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Corporate Bond Impact ETF

Inspire 100 ETF

Доходность на риск

IBD vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4040
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.55

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

19.71

-13.43

IBD vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.63

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IBD и BIBL

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и BIBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-36.12%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-8.94%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-20.60%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-30.85%

+16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.04%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.06%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и BIBL

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.09%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.58%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

12.63%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

15.46%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

19.59%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

21.07%

-14.37%

Сравнение комиссий IBD и BIBL

IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и BIBL

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BIBL в 0.95%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF
0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
4.24%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%

Часто задаваемые вопросы


IBD and BIBL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to IBD (1.09%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 1.38% for IBD. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for IBD.

IBD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.95% for BIBL.

IBD is categorized as Corporate Bonds, while BIBL is Large Cap Growth Equities. IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBD и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор