PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с CSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).

GLRY и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и CSMD

2026 (YTD)202520242023
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%4.62%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.88%.

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX

Сравнение комиссий GLRY и CSMD

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSMD в 0.68%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
CSMD
Congress SMID Growth ETF

Доходность на риск

GLRY vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.49

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.86

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.74

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

2.47

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.49

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между GLRY и CSMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и CSMD

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и CSMD

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и CSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-22.54%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-14.79%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-11.83%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-4.71%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.46%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и CSMD

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеют волатильность 7.83% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.98%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

14.86%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

22.59%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

19.70%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

19.70%

+1.78%