Сравнение GLRY с BBHM
GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed. GLRY is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности GLRY и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 2.14%.
GLRY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLRY и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 16.74% | 2.22% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 2.14% | 2.74% |
Correlation
The correlation between GLRY and BBHM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRY vs. BBHM — Ранг доходности на риск
GLRY
BBHM
Сравнение GLRY c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и BBHM
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRY | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -9.78% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -4.95% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -2.72% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRY | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 17.40% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.40% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.40% | +4.00% |
Сравнение комиссий GLRY и BBHM
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и BBHM
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.24% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLRY and BBHM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHM is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHM is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.
GLRY has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BBHM.
GLRY is categorized as Momentum, while BBHM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Inspire and BBH. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для GLRY и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор