PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и ARKQ


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
-0.13%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.


GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Сравнение комиссий GLRY и ARKQ

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.


Доходность на риск

GLRY vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.00

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.60

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.56

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

11.10

-2.17

GLRY vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.00

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между GLRY и ARKQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и ARKQ

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что сопоставимо с доходностью ARKQ в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и ARKQ

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и ARKQ.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-59.89%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-20.58%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-55.71%

+21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-14.58%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-17.43%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

6.60%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и ARKQ

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.42%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

11.83%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

25.90%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

36.50%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

31.96%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

29.63%

-8.15%