PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLP с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GLP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLP и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLP
Global Partners LP		6.58%-4.39%17.27%35.29%61.23%60.17%-6.40%37.24%8.06%-5.21%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 24.34% против 14.27% соответственно.

GLP

1 день
4.23%
1 месяц
-9.97%
С начала года
6.58%
6 месяцев
-4.95%
1 год
-14.59%
3 года*
20.23%
5 лет*
24.91%
10 лет*
24.34%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Partners LP

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с GLP:
GLP с SBRGLP с VTIGLP с MPLXGLP с VUGGLP с TPLGLP с SUNGLP с GIS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Доходность на риск

GLP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг доходности на риск GLP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.90

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

2.33

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.72

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

9.95

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.90

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.26

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.33

Корреляция

Корреляция между GLP и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и IAU

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLP
Global Partners LP		6.86%7.14%6.14%8.48%6.93%12.28%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLP и IAU

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.18%

-45.14%

-36.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-19.18%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-20.93%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.57%

-21.82%

-40.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-11.71%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-15.98%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

5.23%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и IAU

Текущая волатильность для Global Partners LP (GLP) составляет 8.88%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

10.44%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

24.15%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.77%

27.64%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

17.70%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

15.83%

+22.38%