PortfoliosLab logo
Сравнение GLP с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLP и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,190.84%
561.08%
GLP
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.43

IAU:

2.51

Коэф-т Сортино

GLP:

0.85

IAU:

3.33

Коэф-т Омега

GLP:

1.11

IAU:

1.43

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.70

IAU:

5.16

Коэф-т Мартина

GLP:

1.59

IAU:

14.13

Индекс Язвы

GLP:

11.00%

IAU:

2.97%

Дневная вол-ть

GLP:

40.41%

IAU:

16.74%

Макс. просадка

GLP:

-81.17%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

GLP:

-13.38%

IAU:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 13.23% против 10.38% соответственно.


GLP

С начала года

12.87%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

13.80%

1 год

16.81%

5 лет

49.48%

10 лет

13.23%

IAU

С начала года

25.91%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

20.35%

1 год

40.85%

5 лет

13.71%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLP: 0.43
IAU: 2.51
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.85
IAU: 3.33
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.11
IAU: 1.43
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLP: 0.70
IAU: 5.16
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLP: 1.59
IAU: 14.13

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
2.51
GLP
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и IAU

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP
5.59%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLP и IAU

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-3.48%
GLP
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и IAU

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.63%
8.28%
GLP
IAU