PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLOF с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GLOF is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, GLOF returned 23.49% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. GLOF charges 0.20%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

GLOF

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
9.67%
С начала года
12.20%
1 год
23.49%
3 года*
20.21%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.99%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и WNTR

2026 (YTD)2025
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		12.20%23.01%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between GLOF and WNTR is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с RODMGLOF с STLGGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

GLOF vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOFWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.39

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.56

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.02

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

7.72

+3.30

GLOF vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOF и WNTR

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-42.65%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-42.65%

+33.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-10.67%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-20.46%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

16.63%

-14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и WNTR

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.92%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

17.89%

-13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

47.05%

-35.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

53.81%

-40.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

53.49%

-37.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

53.49%

-36.42%

Сравнение комиссий GLOF и WNTR

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и WNTR

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.59%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and WNTR have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to GLOF (3.92%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 23.49% for GLOF. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 23.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.59% for GLOF.

GLOF is categorized as Global Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор