PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

GLOF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат STOXX Global Equity Factor Index. GLOF запущен 28 апр. 2005 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

CUSIP

46434V316

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 апр. 2005 г.

Категория

Global Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

STOXX Global Equity Factor Index

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GLOF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Популярные сравнения:
GLOF с IDMO GLOF с RODM GLOF с DYNF GLOF с VT GLOF с STLG GLOF с QWLD GLOF с IVV GLOF с VOO GLOF с IMID.L GLOF с QDVE.DE
Популярные сравнения:
GLOF с IDMO GLOF с RODM GLOF с DYNF GLOF с VT GLOF с STLG GLOF с QWLD GLOF с IVV GLOF с VOO GLOF с IMID.L GLOF с QDVE.DE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) показал доход в 5.61% с начала года и 10.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLOF составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

GLOF

С начала года

5.61%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

5.02%

1 год

10.84%

3 года

14.20%

5 лет

14.02%

10 лет

8.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.67%-0.96%-3.84%1.92%4.94%5.61%
20241.71%4.30%2.86%-3.25%4.72%2.25%1.19%2.40%1.93%-2.62%3.63%-2.49%17.49%
20236.87%-3.38%2.55%1.40%-1.12%6.03%3.52%-2.48%-3.79%-2.52%9.31%5.05%22.38%
2022-5.40%-1.53%1.14%-6.98%0.86%-9.49%6.98%-3.65%-8.81%7.60%7.97%-4.97%-16.97%
20210.82%3.29%4.06%3.02%2.24%0.05%0.41%1.82%-5.27%2.90%-1.39%5.76%18.67%
2020-2.44%-7.42%-15.01%10.10%4.92%1.69%4.98%3.87%-2.28%-2.28%10.58%5.95%10.01%
20199.70%2.07%-0.07%2.06%-6.98%7.35%-0.56%-2.56%2.21%2.35%3.15%3.33%23.20%
20185.89%-3.20%-1.62%-0.74%1.24%-2.69%2.66%0.16%-0.55%-7.95%0.92%-7.87%-13.70%
20173.94%1.68%1.65%1.41%3.07%1.82%2.34%0.93%2.80%3.07%2.44%1.31%29.86%
2016-9.74%1.69%7.60%0.65%-0.43%-1.47%5.20%0.76%0.63%-1.00%2.56%-0.57%5.00%
2015-0.40%-1.67%-1.83%-4.47%-3.38%7.13%-0.04%-1.57%-6.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLOF составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GLOF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Global Equity Factor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global Equity Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.12$1.12$0.95$0.80$0.75$0.58$0.75$0.53$0.60$0.47$0.22

Дивидендный доход

2.45%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Equity Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.47
2015$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Global Equity Factor ETF показал максимальную просадку в 34.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Global Equity Factor ETF составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.207
-25.15%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-23.82%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26817 янв. 2020 г.497
-19.94%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.23010 янв. 2017 г.413
-16.12%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...