PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLOF с STLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с STLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both exchange-traded funds - GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index (USD) (Net), while STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLOF returned 12.03%/yr vs 18.17%/yr for STLG. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for STLG.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 22.03%.

GLOF

1 день
0.13%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
13.10%
С начала года
16.15%
1 год
26.56%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.35%
Всё время*
10.39%

STLG

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GLOF

iShares Global Equity Factor ETF
$701.70K$1.16M$988.66K

STLG

iShares Factors US Growth Style ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

Сравнение доходности по годам GLOF и STLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		16.15%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%9.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between GLOF and STLG is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between GLOF and STLG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOF и STLG

Секторы
GLOF
STLG

Технологии

32.7%
55.0%

Финансовые услуги

15.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
16.7%

Промышленность

9.4%
4.9%

Здравоохранение

8.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.0%

Энергетика

3.6%
1.1%

Сырьевые материалы

2.8%
0.2%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Технологии

GLOF
32.7%
STLG
55.0%

Финансовые услуги

GLOF
15.9%
STLG
2.2%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.1%
STLG
16.7%

Промышленность

GLOF
9.4%
STLG
4.9%

Здравоохранение

GLOF
8.7%
STLG
8.8%

Коммуникационные услуги

GLOF
7.9%
STLG
6.3%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.4%
STLG
3.0%

Энергетика

GLOF
3.6%
STLG
1.1%

Сырьевые материалы

GLOF
2.8%
STLG
0.2%

Коммунальные услуги

GLOF
2.6%
STLG
1.6%

Недвижимость

GLOF
1.0%
STLG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOOGLOF с QINT
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с QINTSTLG с PRFHXSTLG с PRJPXSTLG с TTIIX

Доходность на риск

GLOF vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLOF c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOFSTLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.82

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.46

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.67

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

9.73

+2.55

GLOF vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOF и STLG

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и STLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-31.34%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-13.69%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-23.73%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-30.61%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-7.26%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.76%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и STLG

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.92%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.22%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

16.09%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

20.11%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

22.39%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

23.93%

-6.83%

Сравнение комиссий GLOF и STLG

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STLG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и STLG

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности STLG в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.53%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GLOF and STLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STLG has higher volatility (6.22%) compared to GLOF (3.92%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs STLG's -31.34%.

On 5-year performance, STLG leads with 18.17% vs 12.03% for GLOF. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 18.17% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for STLG.

GLOF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.26% for STLG.

GLOF is categorized as Global Equities, while STLG is Large Cap Growth Equities. GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index (USD) (Net), while STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.25% for STLG.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и STLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор