PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

GLOF и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-0.12%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции GLOF уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 11.11% против 11.86% соответственно.

GLOF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
24.70%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.11%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOOGLOF с IVV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий GLOF и IDMO

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF

Доходность на риск

GLOF vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.66

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

10.75

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между GLOF и IDMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и IDMO

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.70%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и IDMO

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-39.38%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.31%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-27.07%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-31.34%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.22%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-9.85%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.05%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и IDMO

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 6.08%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

9.12%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.67%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

19.21%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.67%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.90%

-0.78%