Сравнение GLOF с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
GLOF и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или IDMO.
Корреляция
Корреляция между GLOF и IDMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и IDMO
Основные характеристики
GLOF:
1.73
IDMO:
0.96
GLOF:
2.34
IDMO:
1.34
GLOF:
1.31
IDMO:
1.17
GLOF:
2.34
IDMO:
1.34
GLOF:
10.34
IDMO:
5.38
GLOF:
1.97%
IDMO:
2.85%
GLOF:
11.80%
IDMO:
16.03%
GLOF:
-34.12%
IDMO:
-39.37%
GLOF:
-3.39%
IDMO:
-6.63%
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 12.39%.
GLOF
18.04%
-0.09%
4.67%
18.88%
9.49%
N/A
IDMO
12.39%
-1.93%
1.24%
13.58%
11.16%
9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и IDMO
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLOF c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и IDMO
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности IDMO в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.58% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.01% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и IDMO
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и IDMO
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.15%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.