Сравнение GLOF с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
GLOF и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или IDMO.
Основные характеристики
| GLOF | IDMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.70% | 15.18% |
| Дох-ть за 1 год | 26.80% | 23.99% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 6.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 8.54 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 15.80% |
| Макс. просадка | -34.12% | -39.37% |
| Текущая просадка | -1.74% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между GLOF и IDMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и IDMO
С начала года, GLOF показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 15.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и IDMO
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLOF c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и IDMO
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что сопоставимо с доходностью IDMO в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.27% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.26% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и IDMO
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и IDMO
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.