PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLOF с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с DYNF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index (USD) (Net), while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. GLOF is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, GLOF returned 12.03%/yr vs 14.77%/yr for DYNF. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 14.84%.

GLOF

1 день
0.13%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
13.10%
С начала года
16.15%
1 год
26.56%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.35%
Всё время*
10.39%

DYNF

1 день
-0.16%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
14.69%
С начала года
14.84%
1 год
26.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
$130.88M$135.08M$164.31M

GLOF

iShares Global Equity Factor ETF
$701.70K$1.16M$988.66K

Сравнение доходности по годам GLOF и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		16.15%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%9.65%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		14.84%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between GLOF and DYNF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between GLOF and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOF и DYNF

Секторы
GLOF
DYNF

Технологии

32.7%
40.1%

Финансовые услуги

15.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.0%

Промышленность

9.4%
10.4%

Здравоохранение

8.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.6%

Энергетика

3.6%
4.4%

Сырьевые материалы

2.8%
0.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

GLOF
32.7%
DYNF
40.1%

Финансовые услуги

GLOF
15.9%
DYNF
15.0%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.1%
DYNF
7.0%

Промышленность

GLOF
9.4%
DYNF
10.4%

Здравоохранение

GLOF
8.7%
DYNF
6.2%

Коммуникационные услуги

GLOF
7.9%
DYNF
10.3%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.4%
DYNF
1.6%

Энергетика

GLOF
3.6%
DYNF
4.4%

Сырьевые материалы

GLOF
2.8%
DYNF
0.7%

Коммунальные услуги

GLOF
2.6%
DYNF
2.2%

Недвижимость

GLOF
1.0%
DYNF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с IDMOGLOF с RODMGLOF с STLGGLOF с QWLDGLOF с VOOGLOF с QINT
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

GLOF vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLOF c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOFDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.93

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.67

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.06

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

13.93

-1.66

GLOF vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOF и DYNF

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-34.72%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.67%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-18.70%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-28.65%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.86%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.90%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и DYNF

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.92%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.41%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.28%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

13.78%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

17.67%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

19.84%

-2.74%

Сравнение комиссий GLOF и DYNF

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и DYNF

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DYNF в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.77%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.53%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GLOF and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (4.41%) compared to GLOF (3.92%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.77% vs 12.03% for GLOF. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.77% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

GLOF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.77% for DYNF.

GLOF is categorized as Global Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.26% for DYNF.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор