Сравнение GLOF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
GLOF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или DYNF.
Основные характеристики
| GLOF | DYNF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.70% | 32.03% |
| Дох-ть за 1 год | 26.80% | 41.22% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 12.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 16.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 19.86 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 2.08% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 13.91% |
| Макс. просадка | -34.12% | -34.72% |
| Текущая просадка | -1.74% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между GLOF и DYNF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и DYNF
С начала года, GLOF показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 32.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и DYNF
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLOF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и DYNF
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DYNF в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.27% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.58% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и DYNF
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и DYNF
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 2.95%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.