Сравнение GLOF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
GLOF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или DYNF.
Корреляция
Корреляция между GLOF и DYNF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и DYNF
Основные характеристики
GLOF:
1.73
DYNF:
2.31
GLOF:
2.34
DYNF:
3.07
GLOF:
1.31
DYNF:
1.43
GLOF:
2.34
DYNF:
3.51
GLOF:
10.34
DYNF:
15.40
GLOF:
1.97%
DYNF:
2.12%
GLOF:
11.80%
DYNF:
14.16%
GLOF:
-34.12%
DYNF:
-34.72%
GLOF:
-3.39%
DYNF:
-2.79%
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 31.53%.
GLOF
18.04%
-0.09%
4.67%
18.88%
9.49%
N/A
DYNF
31.53%
0.08%
10.62%
31.41%
15.20%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и DYNF
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLOF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и DYNF
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DYNF в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.58% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.65% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и DYNF
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и DYNF
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.15%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.