Сравнение GLOF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
GLOF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GLOF и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 9.20% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -4.07% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -4.07%.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
DYNF
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и DYNF
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
GLOF vs. DYNF — Ранг доходности на риск
GLOF
DYNF
Сравнение GLOF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.68 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.86 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.87 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и DYNF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и DYNF
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности DYNF в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.03% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и DYNF
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -34.72% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.45% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -28.65% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.83% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.11% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.40% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и DYNF
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.52% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.97% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.19% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.49% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.05% | -2.93% |