Сравнение GLOF с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GLOF и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или VT.
Корреляция
Корреляция между GLOF и VT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и VT
Основные характеристики
GLOF:
1.52
VT:
1.56
GLOF:
2.09
VT:
2.13
GLOF:
1.27
VT:
1.28
GLOF:
2.11
VT:
2.33
GLOF:
8.66
VT:
9.25
GLOF:
2.13%
VT:
2.04%
GLOF:
12.01%
VT:
12.02%
GLOF:
-34.12%
VT:
-50.27%
GLOF:
0.00%
VT:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLOF показывает доходность 5.22%, а VT немного ниже – 5.01%.
GLOF
5.22%
5.55%
8.14%
18.94%
10.08%
N/A
VT
5.01%
5.80%
8.72%
19.48%
10.54%
9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и VT
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLOF и VT
GLOF
VT
Сравнение GLOF c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и VT
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VT в 1.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.46% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и VT
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и VT
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.33% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.