Сравнение GLOF с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GLOF и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или VT.
Корреляция
Корреляция между GLOF и VT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и VT
Основные характеристики
GLOF:
0.26
VT:
0.26
GLOF:
0.49
VT:
0.49
GLOF:
1.07
VT:
1.07
GLOF:
0.28
VT:
0.28
GLOF:
1.36
VT:
1.39
GLOF:
3.32%
VT:
3.28%
GLOF:
17.25%
VT:
17.39%
GLOF:
-34.12%
VT:
-50.27%
GLOF:
-8.69%
VT:
-9.23%
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -4.22%.
GLOF
-3.56%
-3.59%
-5.87%
6.20%
13.25%
N/A
VT
-4.22%
-4.21%
-6.07%
6.26%
13.49%
8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и VT
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLOF и VT
GLOF
VT
Сравнение GLOF c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и VT
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VT в 2.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.69% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.01% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и VT
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и VT
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 12.25% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.