Сравнение GLOF с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GLOF и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или VT.
Основные характеристики
| GLOF | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.70% | 17.82% |
| Дох-ть за 1 год | 26.80% | 25.84% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 11.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 14.52 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 11.59% |
| Макс. просадка | -34.12% | -50.27% |
| Текущая просадка | -1.74% | -1.68% |
Корреляция
Корреляция между GLOF и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и VT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLOF показывает доходность 18.70%, а VT немного ниже – 17.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и VT
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLOF c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и VT
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VT в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.27% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и VT
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и VT
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.