PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLOF с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLOF и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и QWLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
-1.25%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
-0.08%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLOF имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции QWLD немного впереди с 11.07%.


GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%

QWLD

1 день
2.15%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
2.98%
1 год
14.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Equity Factor ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Сравнение комиссий GLOF и QWLD

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.


Доходность на риск

GLOF vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина

QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLOFQWLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.54

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.42

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

7.14

+2.85

GLOF vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа QWLD равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLOFQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между GLOF и QWLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и QWLD

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности QWLD в 1.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.85%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и QWLD

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и QWLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GLOFQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-31.89%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.44%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-22.84%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-31.89%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.39%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.74%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.07%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и QWLD

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLOFQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.71%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.52%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

14.15%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

13.57%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.21%

+1.91%