Сравнение GLOF с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
GLOF и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и QWLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | -0.08% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLOF имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции QWLD немного впереди с 11.07%.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
QWLD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и QWLD
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Доходность на риск
GLOF vs. QWLD — Ранг доходности на риск
GLOF
QWLD
Сравнение GLOF c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.54 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.42 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 7.14 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и QWLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и QWLD
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности QWLD в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.85% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и QWLD
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и QWLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -31.89% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.44% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -22.84% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -31.89% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.39% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.74% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.07% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и QWLD
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.71% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.52% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 14.15% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 13.57% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.21% | +1.91% |