Сравнение GLOF с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
GLOF и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или QWLD.
Основные характеристики
| GLOF | QWLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.70% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 26.80% | 23.47% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 7.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 10.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 16.22 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 9.42% |
| Макс. просадка | -34.12% | -31.89% |
| Текущая просадка | -1.74% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между GLOF и QWLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и QWLD
С начала года, GLOF показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 16.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и QWLD
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLOF c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и QWLD
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QWLD в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.27% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.49% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и QWLD
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и QWLD
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.