Сравнение GLOF с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
GLOF и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или QWLD.
Корреляция
Корреляция между GLOF и QWLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и QWLD
Основные характеристики
GLOF:
1.53
QWLD:
1.48
GLOF:
2.08
QWLD:
2.06
GLOF:
1.27
QWLD:
1.26
GLOF:
2.09
QWLD:
2.62
GLOF:
8.63
QWLD:
7.84
GLOF:
2.11%
QWLD:
1.85%
GLOF:
11.96%
QWLD:
9.80%
GLOF:
-34.12%
QWLD:
-31.89%
GLOF:
-2.67%
QWLD:
-3.45%
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 0.78%.
GLOF
1.22%
-1.64%
2.96%
19.17%
9.12%
N/A
QWLD
0.78%
-1.59%
1.53%
15.36%
9.34%
12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и QWLD
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLOF и QWLD
GLOF
QWLD
Сравнение GLOF c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и QWLD
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QWLD в 1.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.56% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.73% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и QWLD
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и QWLD
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.