Сравнение GLOF с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
GLOF и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или RODM.
Основные характеристики
| GLOF | RODM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.70% | 8.61% |
| Дох-ть за 1 год | 26.80% | 16.89% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 4.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 9.08 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 10.83% |
| Макс. просадка | -34.12% | -35.98% |
| Текущая просадка | -1.74% | -5.39% |
Корреляция
Корреляция между GLOF и RODM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и RODM
С начала года, GLOF показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 8.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и RODM
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLOF c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и RODM
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности RODM в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.27% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 3.88% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и RODM
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и RODM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и RODM
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 2.95%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.