Сравнение GLOF с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
GLOF и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или RODM.
Корреляция
Корреляция между GLOF и RODM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и RODM
Основные характеристики
GLOF:
1.73
RODM:
0.94
GLOF:
2.34
RODM:
1.38
GLOF:
1.31
RODM:
1.17
GLOF:
2.34
RODM:
1.37
GLOF:
10.34
RODM:
4.60
GLOF:
1.97%
RODM:
2.23%
GLOF:
11.80%
RODM:
10.88%
GLOF:
-34.12%
RODM:
-35.98%
GLOF:
-3.39%
RODM:
-6.55%
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 7.27%.
GLOF
18.04%
-0.09%
4.67%
18.88%
9.49%
N/A
RODM
7.27%
-1.91%
5.20%
8.72%
3.33%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и RODM
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLOF c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и RODM
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RODM в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.58% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.03% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и RODM
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и RODM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и RODM
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеют волатильность 3.15% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.