Сравнение GLOF с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
GLOF и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 6.61% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 10.98% против 8.73% соответственно.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
RODM
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и RODM
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
GLOF vs. RODM — Ранг доходности на риск
GLOF
RODM
Сравнение GLOF c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.36 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.08 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.29 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 15.59 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.36 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и RODM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и RODM
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности RODM в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.92% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и RODM
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -35.98% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -9.40% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -28.85% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -35.98% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.11% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.47% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.98% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и RODM
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.36% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.91% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 13.37% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 13.42% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.21% | +1.91% |