PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с RODM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLOF returned 12.29%/yr vs 8.89%/yr for RODM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 12.29% против 8.89% соответственно.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

RODM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.14%
1 год
25.48%
3 года*
20.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.99%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between GLOF and RODM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.75

The correlation between GLOF and RODM shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLOF и RODM

Секторы
GLOF
RODM

Технологии

28.8%
10.5%

Финансовые услуги

16.7%
25.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.9%

Промышленность

9.3%
16.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.5%

Здравоохранение

8.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.1%

Энергетика

4.4%
6.6%

Сырьевые материалы

3.3%
6.3%

Коммунальные услуги

3.1%
4.9%

Недвижимость

1.1%
3.6%

Технологии

GLOF
28.8%
RODM
10.5%

Финансовые услуги

GLOF
16.7%
RODM
25.9%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.7%
RODM
5.9%

Промышленность

GLOF
9.3%
RODM
16.7%

Коммуникационные услуги

GLOF
8.7%
RODM
5.5%

Здравоохранение

GLOF
8.2%
RODM
9.1%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.7%
RODM
4.1%

Энергетика

GLOF
4.4%
RODM
6.6%

Сырьевые материалы

GLOF
3.3%
RODM
6.3%

Коммунальные услуги

GLOF
3.1%
RODM
4.9%

Недвижимость

GLOF
1.1%
RODM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с QWLDGLOF с VOOGLOF с QINT
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPCRODM с VOO

Доходность на риск

GLOF vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.39

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.35

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.60

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

14.50

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GLOF и RODM

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-35.98%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.10%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-10.58%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-28.85%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-35.98%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.42%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-6.38%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.76%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и RODM

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.12%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.41%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

10.74%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.43%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.24%

+1.93%

Сравнение комиссий GLOF и RODM

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и RODM

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности RODM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.80%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and RODM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOF has higher volatility (3.65%) compared to RODM (3.12%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, GLOF leads with 12.29% vs 8.89% for RODM. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLOF has performed better with a 12.29% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.50% for GLOF.

GLOF is categorized as Global Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.29% for RODM.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор