Сравнение GLOF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GLOF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.98% против -1.38% соответственно.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и TLT
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLOF vs. TLT — Ранг доходности на риск
GLOF
TLT
Сравнение GLOF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.04 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.02 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.05 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 0.11 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.04 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.37 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.09 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.26 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и TLT
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и TLT
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -48.35% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -9.23% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -43.70% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -48.35% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -40.17% | +33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -13.62% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.38% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и TLT
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.71% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 6.61% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 11.44% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.90% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.93% | +2.19% |