Сравнение GLOF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
GLOF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -0.12% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции GLOF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.11% против 28.39% соответственно.
GLOF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.11%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и SOXX
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
GLOF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GLOF
SOXX
Сравнение GLOF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.03 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.63 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.44 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 16.46 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.03 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и SOXX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и SOXX
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.70% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и SOXX
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -70.21% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -18.27% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -45.75% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -45.75% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.95% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -20.10% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 4.92% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и SOXX
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 6.08%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 12.83% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 26.41% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 40.12% | -23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 35.48% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 32.98% | -15.86% |