Сравнение GLOF с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
GLOF и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 3.30% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью -0.63%.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и BDVL
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
GLOF vs. BDVL — Ранг доходности на риск
GLOF
BDVL
Сравнение GLOF c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.27 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и BDVL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и BDVL
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BDVL в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и BDVL
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -7.71% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.45% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -1.17% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 9.29% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 9.29% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 9.29% | +7.83% |