Сравнение GLNK с MSTZ
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. GLNK is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GLNK returned -81.31% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 67.27% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between GLNK and MSTZ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.44 |
The correlation between GLNK and MSTZ shifts across timeframes, from -0.58 (1 year) to -0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GLNK
MSTZ
Сравнение GLNK c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.55 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 6.84 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и MSTZ
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -99.38% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -84.89% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -97.53% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -94.55% | +37.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 43.95% | +29.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и MSTZ
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 13.37%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 55.03% | -41.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 134.45% | -87.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 148.58% | -45.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 170.73% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 170.73% | -7.95% |
Сравнение комиссий GLNK и MSTZ
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и MSTZ
Ни GLNK, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and MSTZ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -81.31% for GLNK. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор