Сравнение GLNK с BITC
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. GLNK is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -13.05%/yr vs 27.19%/yr for BITC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.66%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -87.10% | 38.45% | 635.06% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between GLNK and BITC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BITC — Ранг доходности на риск
GLNK
BITC
Сравнение GLNK c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.66 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.92 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BITC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -38.51% | -57.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -26.51% | -62.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -38.51% | -57.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -31.73% | -64.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -16.53% | -39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 19.01% | +50.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BITC
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 5.27% | +14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 19.46% | +27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 25.45% | +82.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 46.33% | +117.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 46.33% | +117.58% |
Сравнение комиссий GLNK и BITC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BITC
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BITC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.39%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 27.19% vs -13.05% for GLNK. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 27.19% return vs -13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for GLNK.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.88% for BITC.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор