Сравнение GLNK с BITC
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. GLNK is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -20.95%/yr vs 29.65%/yr for BITC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 635.06% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between GLNK and BITC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BITC — Ранг доходности на риск
GLNK
BITC
Сравнение GLNK c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.23 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BITC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -38.51% | -57.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -27.89% | -61.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | -38.51% | -57.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -30.91% | -64.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -16.80% | -39.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 20.05% | +53.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BITC
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 7.99% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 19.23% | +27.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 24.93% | +77.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 46.02% | +116.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 46.02% | +116.76% |
Сравнение комиссий GLNK и BITC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BITC
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BITC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (13.37%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 29.65% vs -20.95% for GLNK. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 29.65% return vs -20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for GLNK.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.88% for BITC.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор