Сравнение GLNK с ETH
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GLNK is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, GLNK returned -72.40% vs -45.61% for ETH. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLNK показывает доходность -33.50%, а ETH немного ниже – -34.85%.
GLNK
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -33.50%
- 1 год
- -72.40%
- 3 года*
- -18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.33%
ETH
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- -10.74%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $32.43M | $45.37M | |
| $2.36M | $1.89M | $1.94M |
Сравнение доходности по годам GLNK и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.50% | -87.10% | -6.14% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -34.85% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between GLNK and ETH is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.56 |
Over the past year, GLNK and ETH have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. ETH — Ранг доходности на риск
GLNK
ETH
Сравнение GLNK c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.68 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.00 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и ETH
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -67.52% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -67.52% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.73% | -59.88% | -35.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.31% | -35.19% | -22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.70% | 45.55% | +30.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и ETH
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеют волатильность 11.57% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 11.27% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 43.50% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.42% | 66.76% | +32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.75% | 71.03% | +90.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.75% | 71.03% | +90.72% |
Сравнение комиссий GLNK и ETH
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и ETH
Ни GLNK, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and ETH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (11.57%) compared to ETH (11.27%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -45.61% vs -72.40% for GLNK. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 11.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -45.61% return vs -72.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор