Сравнение GLNK с ETCO
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GLNK is passively managed, while ETCO is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLNK показывает доходность -41.71%, а ETCO немного выше – -40.84%.
GLNK
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -23.86%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -66.75%
- 3 года*
- -14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -40.84%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.71% | -77.19% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -40.84% | -26.08% |
Correlation
The correlation between GLNK and ETCO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. ETCO — Ранг доходности на риск
GLNK
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLNK c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и ETCO
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ETCO в -59.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -59.43% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.25% | -59.43% | -36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.24% | -35.94% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.90% | 52.97% | +54.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.83% | 52.97% | +110.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.83% | 52.97% | +110.86% |
Сравнение комиссий GLNK и ETCO
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и ETCO
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.01% | 42.29% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and ETCO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
ETCO has the higher dividend yield at 150.01%, compared with 0.00% for GLNK.
Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор