Сравнение GLNK с ETCO
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GLNK is passively managed, while ETCO is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLNK показывает доходность -34.28%, а ETCO немного ниже – -34.48%.
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -77.11% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
Correlation
The correlation between GLNK and ETCO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. ETCO — Ранг доходности на риск
GLNK
ETCO
Сравнение GLNK c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -1.17 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и ETCO
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки ETCO в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -56.81% | -39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -55.08% | -40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -34.54% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.05% | 52.38% | +56.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.79% | 52.38% | +112.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.79% | 52.38% | +112.41% |
Сравнение комиссий GLNK и ETCO
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и ETCO
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and ETCO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.00% for GLNK.
Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор