PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNG с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLNG с QLTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLNG (Golar LNG Limited) is a stock, while QLTY (GMO U.S. Quality ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, GLNG returned 26.88% vs 27.39% for QLTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLNG и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность 40.33%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью 7.36%.

GLNG

1 день
0.37%
1 месяц
-7.91%
С начала года
40.33%
6 месяцев
36.66%
1 год
26.88%
3 года*
38.29%
5 лет*
35.91%
10 лет*
14.11%

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNG и QLTY

2026 (YTD)202520242023
GLNG
Golar LNG Limited		40.33%-9.74%90.78%4.49%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%5.68%

Correlation

The correlation between GLNG and QLTY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.20

The correlation between GLNG and QLTY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golar LNG Limited

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LNGGLNG с LPGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTI
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS

Доходность на риск

GLNG vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNG c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNGQLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.24

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.19

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.35

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

9.59

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNG vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа QLTY равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNGQLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.24

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.53

-1.33

Просадки

Сравнение просадок GLNG и QLTY

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и QLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNGQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.81%

-17.00%

-75.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-11.71%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-0.72%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.80%

-2.05%

-41.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

2.86%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и QLTY

Golar LNG Limited (GLNG) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что GLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNGQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

2.64%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

9.21%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

12.26%

+16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.30%

14.64%

+24.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.56%

14.64%

+38.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и QLTY

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности QLTY в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNG
Golar LNG Limited		1.93%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLNG and QLTY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNG has higher volatility (9.59%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, GLNG dropped -92.81% vs QLTY's -17.00%.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNG и QLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор