PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNG с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLNG с QLTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golar LNG Limited (GLNG) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY).

QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLNG и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLNG и QLTY

2026 (YTD)202520242023
GLNG
Golar LNG Limited		46.19%-9.74%90.78%4.49%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность 46.19%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью -5.77%.

GLNG

1 день
0.06%
1 месяц
22.35%
С начала года
46.19%
6 месяцев
35.50%
1 год
45.82%
3 года*
40.49%
5 лет*
41.07%
10 лет*
13.65%

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golar LNG Limited

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LNGGLNG с LPGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTI
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS

Доходность на риск

GLNG vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNG c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNGQLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.94

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.50

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.51

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

5.83

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNG vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа QLTY равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNGQLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.94

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.18

-0.98

Корреляция

Корреляция между GLNG и QLTY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и QLTY

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности QLTY в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNG
Golar LNG Limited		1.85%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNG и QLTY

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и QLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

GLNGQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.81%

-17.00%

-75.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-11.71%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-9.28%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.08%

-2.09%

-41.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

3.04%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и QLTY

Golar LNG Limited (GLNG) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLNGQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

5.28%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

9.73%

+12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.90%

17.77%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.94%

14.81%

+25.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.53%

14.81%

+39.72%