PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -22.08%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности GLL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -22.08% против 8.03% соответственно.

GLL

1 день
0.00%
1 месяц
23.29%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-6.08%
1 год
-41.70%
3 года*
-39.64%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
-22.08%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-5.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between GLL and VDC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

GLL vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLLVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.58

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.93

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.79

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

1.60

-2.58

GLL vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и VDC

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-34.24%

-65.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-9.28%

-55.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-11.78%

-76.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-16.55%

-73.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-25.31%

-70.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-4.37%

-94.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-3.73%

-81.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.47%

4.57%

+37.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и VDC

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

4.62%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

10.02%

+36.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

12.57%

+41.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

13.17%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

14.66%

+17.72%

Сравнение комиссий GLL и VDC

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и VDC

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

GLL and VDC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (15.23%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 8.03% vs -22.08% for GLL. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 8.03% return vs -22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while VDC is Consumer Staples Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор