PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с VCMDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, GLL returned -27.61%/yr vs 10.64%/yr for VCMDX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности GLL и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 17.07%.

GLL

1 день
0.00%
1 месяц
23.29%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-6.08%
1 год
-41.70%
3 года*
-39.64%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
-22.08%

VCMDX

1 день
-0.62%
1 месяц
-7.98%
С начала года
17.07%
6 месяцев
18.44%
1 год
27.78%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLL
ProShares UltraShort Gold		-5.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-11.45%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.07%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between GLL and VCMDX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

-0.41

The correlation between GLL and VCMDX shifts across timeframes, from -0.48 (3 years) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

GLL vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLLVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.86

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.42

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.51

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

10.76

-11.75

GLL vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и VCMDX

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-26.67%

-72.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-7.98%

-57.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-9.90%

-78.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-25.45%

-64.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-7.98%

-90.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-10.84%

-74.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.47%

2.60%

+39.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и VCMDX

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

4.17%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

12.90%

+33.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

15.07%

+38.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

15.87%

+20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

15.39%

+16.99%

Сравнение комиссий GLL и VCMDX

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и VCMDX

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.99%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Часто задаваемые вопросы

GLL and VCMDX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (15.23%) compared to VCMDX (4.17%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор