PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -24.76% против -72.80% соответственно.


GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий GLL и UVXY

И GLL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

GLL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

-0.51

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

-0.30

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.96

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.66

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-0.80

-0.59

GLL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.51

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

-0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

-0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.67

-0.03

Корреляция

Корреляция между GLL и UVXY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и UVXY

Ни GLL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и UVXY

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-100.00%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-85.64%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-99.77%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-100.00%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-100.00%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-98.53%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.20%

71.09%

-26.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 20.37%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

45.03%

-24.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

71.80%

-25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

113.07%

-58.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

105.47%

-70.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.99%

114.51%

-82.52%