Сравнение GLL с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
GLL и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -24.76% против -72.80% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и UVXY
И GLL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
GLL
UVXY
Сравнение GLL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.51 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | -0.30 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.66 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.80 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.51 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | -0.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.67 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GLL и UVXY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UVXY
Ни GLL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и UVXY
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -100.00% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -85.64% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -99.77% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -100.00% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -100.00% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -98.53% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 71.09% | -26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 20.37%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 45.03% | -24.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 71.80% | -25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 113.07% | -58.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 105.47% | -70.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 114.51% | -82.52% |