PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности GLL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -23.37% против 30.09% соответственно.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between GLL and UPRO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.06

The correlation between GLL and UPRO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

GLL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.30

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.76

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.03

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

12.80

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.30

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.46

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.56

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.65

-1.33

Просадки

Сравнение просадок GLL и UPRO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-76.82%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-26.78%

-38.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-48.87%

-39.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-63.94%

-25.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-76.82%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-2.09%

-96.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-14.42%

-70.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

6.33%

+35.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и UPRO

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

8.45%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

26.60%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

35.35%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

50.32%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

53.74%

-21.62%

Сравнение комиссий GLL и UPRO

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и UPRO

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

GLL and UPRO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -23.37% for GLL. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while UPRO is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор