PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-16.03%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.50% против 25.25% соответственно.


GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%

UPRO

1 день
8.61%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-12.57%
1 год
32.51%
3 года*
37.29%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий GLL и UPRO

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

GLL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

0.60

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.03

1.18

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.18

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.04

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

4.18

-5.57

GLL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

0.60

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

0.33

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

0.47

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.59

-1.29

Корреляция

Корреляция между GLL и UPRO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и UPRO

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.04%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GLL и UPRO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-76.82%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-33.38%

-38.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-63.94%

-25.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-76.82%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-20.48%

-78.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-14.53%

-70.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.01%

8.33%

+35.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и UPRO

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

15.89%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

28.41%

+17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.76%

54.34%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

50.34%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

53.70%

-21.72%