Сравнение GLL с UPRO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.63%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -20.63% против 28.60% соответственно.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам GLL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between GLL and UPRO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and UPRO has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
GLL
UPRO
Сравнение GLL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.05 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.08 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и UPRO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -76.82% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -26.78% | -38.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -48.87% | -39.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -63.94% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -76.82% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -4.60% | -94.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -14.36% | -70.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 6.78% | +37.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UPRO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 10.61% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 30.01% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 37.59% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 50.67% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 53.71% | -21.27% |
Сравнение комиссий GLL и UPRO
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UPRO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and UPRO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -20.63% for GLL. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while UPRO is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор