Сравнение GLL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
GLL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -24.50% против 25.25% соответственно.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и UPRO
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
GLL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
GLL
UPRO
Сравнение GLL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | 0.60 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | 1.18 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.04 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.18 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.60 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | 0.33 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | 0.47 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.59 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между GLL и UPRO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UPRO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и UPRO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -76.82% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -33.38% | -38.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -63.94% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -76.82% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -20.48% | -78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -14.53% | -70.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 8.33% | +35.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UPRO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 15.89% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 28.41% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 54.34% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 50.34% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 53.70% | -21.72% |